Voorspellende inzichten uit bedrijfsinformatie

Jaarverslagen bieden waardevolle inzichten in het functioneren en de toekomstperspectieven van bedrijven. Zo ontdekte het FD uit het jaarverslag dat Blendle in 2018 naar nieuw kapitaal op zoek moet om voort te kunnen bestaan. Ook publiceerde het FD een onderzoek in samenwerking met Company.info waaruit bleek dat een groot aantal bedrijven hun interne beheersing niet op orde hebben. Zulke inzichten kunnen volgen uit simpele zoekopdrachten in jaarverslagen.

Met meer dan 1.7 miljoen originele jaarverslagen is het eenvoudig grasduinen in jaarverslagen met Company.info. Zo levert een simpele zoekopdracht naar ‘toekomst onzeker’ of ‘oordeelonthouding’ in de verzameling jaarverslagen van Company.info op het moment van schrijven respectievelijk 31.267 en 18.231 resultaten op!

De aanbevelingen van Netflix, autocorrecties van Google, of de zelfrijdende auto van Tesla; machine learning is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook in het domein van bedrijfsinformatie gaan de ontwikkelingen vliegensvlug. Machine learning stelt ons in staat om geautomatiseerd en op grote schaal voorspellende inzichten uit de grote verzameling bedrijfsinformatie en jaarverslagen van Company.info te ontdekken, en te ontsluiten.

Zo ontwikkelde Marcia Fissette een methode om te voorspellen of een bedrijf zich schuldig maakt aan fraude, op basis van de tekst uit een jaarverslag. Fissette verzamelde honderden jaarverslagen van (veroordeelde) frauderende bedrijven, en nog eens honderden jaarverslagen van niet-frauderende bedrijven. Door een algoritme het verschil te laten ontdekken tussen het taalgebruik van deze twee groepen jaarverslagen, was Fissette in staat om met een nauwkeurigheid van 89% de frauderende bedrijven te herkennen op basis van hun jaarverslag, en factoren zoals de sector waarin het bedrijf actief is, en de omvang van het bedrijf.

Een volgende stap is het voorspellen van de toekomstige financiële situatie van een bedrijf. Onderzoekers van Amazon en Euclidean Technologies toonden aan dat ze toekomstige balans- en kengetallen (zoals eigen vermogen, activa, en verschillende ratio’s) kunnen voorspellen op basis van (historische) kengetallen, afkomstig uit gepubliceerde jaarrekeningen. Daarnaast tonen ze een mogelijke toepassing van deze voorspellingen aan: aandelenportefeuilles die zijn samengesteld op basis van de voorspelde financiële getallen — in plaats van de al gepubliceerde getallen — leveren een substantieel hoger rendement op in (gesimuleerde) aandelenhandel.

Company.info zit bovenop de ontwikkelingen binnen het toepassen van machine learning om voorspellende inzichten te verkrijgen.

Zo lanceerden we afgelopen maart onze volledig geautomatiseerde nieuws monitor: met behulp van machine learning herkent Company.info automatisch bedrijfsnamen in nieuwsartikelen, en weet automatisch de juiste bedrijfsprofielen aan de artikelen te koppelen. Daarnaast zetten we machine learning in om geautomatiseerd bedrijfsprofielen met SBI-codes te verrijken.

En we zitten niet stil; we volgen alle ontwikkelingen op de voet, en zijn druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe voorspellende modellen. Zo gaan we met behulp van tekst-classificatiealgoritmen een sentimentscore aan nieuwsartikelen toekennen, waarmee we patronen en ontwikkelingen kunnen ontdekken in het sentiment rond sectoren of bedrijven. Ook kijken we naar het voorspellen van financiële kengetallen.

David Graus is een data scientist bij Company.info met een PhD in Information Retrieval from ILPS (University of Amsterdam). Hij heeft een achtergrond in de media en in het huidige tijdperk waarin technologie vele aspecten van het leven raakt, voelt hij een verantwoordelijkheid als data scientist om uit te leggen over zijn werk en expertise.